Testing block sphericity of a covariance matrix

RESUMEN: Este artículo trata el problema de probar la hipótesis de que q distribuciones normales p-variadas son independientes y con matrices de covarianza son iguales. La distribución exacta nula del estadístico de razón de verosimilitudes cuando q = 2 se obtiene usando la transformada inversa de M...

Full description

Autores:
Cardeño, Liliam
Nagar, Daya Krishna
Tipo de recurso:
Article of investigation
Fecha de publicación:
2001
Institución:
Universidad de Antioquia
Repositorio:
Repositorio UdeA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/30822
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10495/30822
Palabra clave:
Esfericidad por bloques
Transformada inversa de Mellin
Función G de Meijer
Teorema del residuo
Rights
openAccess
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description RESUMEN: Este artículo trata el problema de probar la hipótesis de que q distribuciones normales p-variadas son independientes y con matrices de covarianza son iguales. La distribución exacta nula del estadístico de razón de verosimilitudes cuando q = 2 se obtiene usando la transformada inversa de Mellin y la definición de la G-funcin de Meijer. Los resultados para p = 2, 3, 4 y 5 se dan en forma de series calculables.
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