Testing block sphericity of a covariance matrix

RESUMEN: Este artículo trata el problema de probar la hipótesis de que q distribuciones normales p-variadas son independientes y con matrices de covarianza son iguales. La distribución exacta nula del estadístico de razón de verosimilitudes cuando q = 2 se obtiene usando la transformada inversa de M...

Full description

Autores:

Cardeño, Liliam
Nagar, Daya Krishna

Tipo de recurso:

Article of investigation

Fecha de publicación:

2001

Institución:

Universidad de Antioquia

Repositorio:

Repositorio UdeA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/30822

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/10495/30822

Palabra clave:

Esfericidad por bloques
Transformada inversa de Mellin
Función G de Meijer
Teorema del residuo

Rights

openAccess

License

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