Estimating portfolio value at risk with GARCH and MGARCH models

RESUMEN: El objetivo de este artículo es estimar algunos modelos GARCH, univariados y multivariados, para los retornos diarios de un portafolio compuesto por cinco activos del mercado financiero colombiano, con el fin de evaluar cual muestra mejor desempeño en el cálculo del Valor en Riesgo del port...

Full description

Autores:

Restrepo Estrada, María Isabel

Tipo de recurso:

Article of investigation

Fecha de publicación:

2012

Institución:

Universidad de Antioquia

Repositorio:

Repositorio UdeA

Idioma:

eng

OAI Identifier:

oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/6448

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10495/6448

Palabra clave:

Modelos Garch
Valor en riesgo

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openAccess

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