Análisis de la volatilidad de un portafolio de criptomonedas mediante modelos de series de tiempo

En este estudio se estima la volatilidad de un portafolio compuesto por las 10 criptomonedas con mayor capitalización durante el período comprendido entre el 19 de noviembre de 2017 y el 30 de diciembre de 2023. Se emplean modelos de series temporales como ARIMA, ARCH y GARCH para analizar y evaluar...

Full description

Autores:

Gómez Fonseca, Paula Lisseth
Rodríguez Córdoba, Valentina

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2024

Institución:

Colegio Mayor de Cundinamarca

Repositorio:

Repositorio Colegio Mayor de Cundinamarca

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.unicolmayor.edu.co:unicolmayor/7045

Acceso en línea:

https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7045

Palabra clave:

Criptomonedas
ARCH y GARCH
Portafolio de inversión
Riesgo
Rentabilidad
Series temporales
Volatilidad

Rights

closedAccess

License

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