Contagio financiero y spillovers volátiles sobre Ecopetrol S.A en los años 2015 -2019.
Este documento busca identificar la presencia de un efecto contagio y spillovers volátiles entre el portafolio accionario y financiero de la empresa colombiana Ecopetrol, durante el periodo de análisis 2015– 2019. Para este ejercicio se utiliza las metodologías Value at Risk (VaR), Modelo GARCH Mult...
- Autores:
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Zambrano Monroy, Julieth Paola
Herrera Velásquez, Francy Ruthney
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Colegio Mayor de Cundinamarca
- Repositorio:
- Repositorio Colegio Mayor de Cundinamarca
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Ecopetrol
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Spillover volátil Efecto contagio Simulador de Monte Carlo VaR; DCC – GARCH |
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Este documento busca identificar la presencia de un efecto contagio y spillovers volátiles entre el portafolio accionario y financiero de la empresa colombiana Ecopetrol, durante el periodo de análisis 2015– 2019. Para este ejercicio se utiliza las metodologías Value at Risk (VaR), Modelo GARCH Multivariado Condicional DCC, y Simulador de Montecarlo, con el objetivo de evaluar las correlaciones condicionales entre los retornos mensuales de los portafolios. Los resultados revelan que efectivamente la volatilidad posee efectos de contagio financiero en ambos portafolios pero su mayor participación se observó en el financiero, del mismo modo el portafolio accionario presenta volatilidades externas e internas con incrementos en la correlación dinámica condicional, dando por entendido presencia de Spillover Volátiles de alto impacto en el periodo de estudio. |
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Albarracín Muñoz, M., García Arenas, L. F., & García, C. J. (2017). Riesgo financiero: Una aproximacion cualitativa al interori de la Mipymes en Colombia. 139-160. Alonso, & Berggrun. (2015). Introducción al análisis de riesgo financiero. Ecoe Ediciones. Alonso, J. C. (2005). INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DEL VALOR EN RIESGO. Valle del Cauca,Colombia: Departamento de Economía - Universidad ICESI. Boada, A. J., & Mayorca Hernández, R. L. (2018). Múltiplos financieros bayesianos para valorar acciones de empresas que comercializan commodities. Caso: Ecopetrol. Revista Lasallista de investigacion, 121 a 129. Bollerslev, T. (1990). Modelling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized Arch Model. The Review of Economics and Statistics, 498-505. Cabrera Rodrígueza, W. A., & Parra Amado, D. (2014). Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real: un enfoque FAVAR. Revista Scielo. Carabalí, J. (2009). Aplicacion de una metodologia de medicion del riesgo. De Lara Haro. (2008). Medicion y control de riesgos financieros. Incluye riesgo de mercado y de credito. Diebold, F. X., & Yilmaz, K. (2008). Measuring Financial Asset Return and Volatility Spillovers, with Application to Global Equity Markets. the economic journal. Diebold, F., & Yilmaz, K. (2012). Es mejor dar que recibir: medición direccional predictiva de los efectos indirectos de la volatilidad. Revista Internacional de Pronósticos, 57 - 66. Gallón, K., & Gómez, S. (2007). “Distribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH multivariados. Revista de Economía del Rosario. Gitman, & Joehnk. (2009). Fundamentos de inversiones. Pearson Educacion. Granger , & Engle. (2020). Econometría de las series de tiempo, cointegración y heteroscedasticidad condicional autoregresiva. Jimenez, C. (2009). Aplicacion de una metodologia de medicion del riesgo. Bogotá. Jimenez, V. (2007). plicación de una metodología de gestión de riesgo financiero de mercado para construir indicadores de medición en empresas del sector real. Jorion. (2006). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. . McGraw-Hill Education. Lotero, S. (2007). Teoria del riesgo en mercados financieros: una vision teorica. Universidad del Bosque. Lotero, S. (2007). Teoria del riesgo en mercados financieros: una vision teorica. Universidad del Bosque. Mascareñas. (2008). Riesgos Económico y Financiero. . Universidad de Madrid. Mascareñas, J. (2008). Monografías sobre Finanzas Corporativas Introducción al VaR. Mendez Delgado. (2018). Algunos determinantes de la propensión a la innovación de productos en México: el efecto del gasto en I&D y los spillovers de conocimientos. Revista Scielo. Mesa, D. C. (2010). Spillovers de volatilidad entre tasa de interés y tasa de cambio en Colombia, 2003-2009. Universidad del Rosario. Moncada, F. P. (2015). Simulacion de Sistemas Simulacion Montecarlo. Mondria , J., & Quintana Domeque, C. (2012). Financial Contagion and Attention Allocation. The Economic Jounal, 429- 454. Rigobon, R. (2016). Contagion, Spillover and Interdependence. ECB Working. Rojas Gómez, C. T. (2012). Análisis de la estrategia de Ecopetrol antes del año 2002. Ross, Westerfield, & Jaffe. (2012). Finanzas Corporativas. Sala i Martin. (2000). Apuntes de crecimiento economico. Sánchez Galán, J. (2016, Febrero 07). Economipedia.com. From https://economipedia.com/definiciones/banco-de-pagos-internacionales-bis.html Sanz, J. S. (2006). Métodos clave para calcular el Valor en Riesgo. Estretegia Financiera N 230\. Uribe Correa, S. (2002). Metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales. ARFO Editores e Impresores Ltda. Urteaga, & Izagirre. (2013). La construcción social del riesgo. . Revista de metodología de ciencias sociales. EMPIRIA, 147-170. Vargas Paez, A. C. (2019). Asymmetric Volatility Spillovers of Financial Markets:An Application to Colombia. Universidad Nacional. https://conganat.uninet.edu/IVCVHAP/PDF/C020.pdf |
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García Arenas, Luis Fernando1a8cb86fc35fa88977472e7b15047d14600Zambrano Monroy, Julieth Paola32e575ab5039f9b212c93e4ba4b1ede4Herrera Velásquez, Francy Ruthney6a9bdc6fc37c15bf79ba29b7e3fc86c02021-10-08T20:20:21Z2021-10-08T20:20:21Z2021-06-25https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/3485Este documento busca identificar la presencia de un efecto contagio y spillovers volátiles entre el portafolio accionario y financiero de la empresa colombiana Ecopetrol, durante el periodo de análisis 2015– 2019. Para este ejercicio se utiliza las metodologías Value at Risk (VaR), Modelo GARCH Multivariado Condicional DCC, y Simulador de Montecarlo, con el objetivo de evaluar las correlaciones condicionales entre los retornos mensuales de los portafolios. Los resultados revelan que efectivamente la volatilidad posee efectos de contagio financiero en ambos portafolios pero su mayor participación se observó en el financiero, del mismo modo el portafolio accionario presenta volatilidades externas e internas con incrementos en la correlación dinámica condicional, dando por entendido presencia de Spillover Volátiles de alto impacto en el periodo de estudio.This paper seeks to identify the presence of a contagion effect and volatile spillovers between the stock and financial portfolio of the Colombian company Ecopetrol, during the period of analysis 2015- 2019. For this exercise, the Value at Risk (VaR), GARCH Multivariate Conditional GARCH Model DCC, and Monte Carlo Simulator methodologies are used in order to evaluate the conditional correlations between the monthly returns of the portfolios. The results reveal that volatility has indeed financial contagion effects in both portfolios, but its greater participation was observed in the financial portfolio. Likewise, the stock portfolio presents external and internal volatilities with increases in the conditional dynamic correlation, implying the presence of high impact Volatile Spillover during the study period.Introducción 10 Contagio financiero y Spillovers volatiles sobre Ecopetrol S.A. en los años 2015-2019 12 1. Objetivos 12 1.1. Objetivo general 12 1.2. Objetivos específicos 12 2. Marco Referencial 13 2.1. Marco Conceptual 13 2.1.1. La volatilidad 13 2.1.2. Riesgos financieros 14 2.1.2.1. Riesgo de tipo de cambio 15 2.1.3. Rendimiento 16 2.2. Marco teórico 16 2.2.1. Modelo de Valor en Riesgo (VaR) 16 2.2.2. Modelo DCC – GARCH: 18 2.2.3. Efectos spillovers – Contagio financiero 20 3. Antecedentes 20 3.1. Antecedentes históricos 21 3.2. Antecedentes metodológicos 21 4. Metodología 25 4.1. Modelo valor en riesgo (VaR) 28 4.2. Simulador de Montecarlo 29 4.3. Modelo DCC- GARCH 30 5. Resultados 31 5.1. Portafolio Accionario 32 5.1.1. Estimación del Value At Risk 32 5.1.2. Modelo DCC- GARCH 35 5.2. Portafolio Financiero 45 5.2.1. Simulador de Montecarlo 45 6. Conclusiones 47 7. Bibliografía 49 8. Web grafía 50 9. Apéndice 51PregradoEconomista61p.application/pdfspaUniversidad Colegio Mayor de CundinamarcaFacultad de Administración y EconomíaBogotá D.CEconomíaDerechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2021https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/closedAccessAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_14cbContagio financiero y spillovers volátiles sobre Ecopetrol S.A en los años 2015 -2019.Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionAlbarracín Muñoz, M., García Arenas, L. F., & García, C. J. (2017). Riesgo financiero: Una aproximacion cualitativa al interori de la Mipymes en Colombia. 139-160.Alonso, & Berggrun. (2015). Introducción al análisis de riesgo financiero. Ecoe Ediciones.Alonso, J. 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Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. . McGraw-Hill Education.Lotero, S. (2007). Teoria del riesgo en mercados financieros: una vision teorica. Universidad del Bosque.Lotero, S. (2007). Teoria del riesgo en mercados financieros: una vision teorica. Universidad del Bosque.Mascareñas. (2008). Riesgos Económico y Financiero. . Universidad de Madrid.Mascareñas, J. (2008). Monografías sobre Finanzas Corporativas Introducción al VaR.Mendez Delgado. (2018). Algunos determinantes de la propensión a la innovación de productos en México: el efecto del gasto en I&D y los spillovers de conocimientos. Revista Scielo.Mesa, D. C. (2010). Spillovers de volatilidad entre tasa de interés y tasa de cambio en Colombia, 2003-2009. Universidad del Rosario.Moncada, F. P. (2015). Simulacion de Sistemas Simulacion Montecarlo.Mondria , J., & Quintana Domeque, C. (2012). Financial Contagion and Attention Allocation. The Economic Jounal, 429- 454.Rigobon, R. (2016). Contagion, Spillover and Interdependence. ECB Working.Rojas Gómez, C. T. (2012). Análisis de la estrategia de Ecopetrol antes del año 2002.Ross, Westerfield, & Jaffe. (2012). Finanzas Corporativas.Sala i Martin. (2000). Apuntes de crecimiento economico.Sánchez Galán, J. (2016, Febrero 07). Economipedia.com. From https://economipedia.com/definiciones/banco-de-pagos-internacionales-bis.htmlSanz, J. S. (2006). Métodos clave para calcular el Valor en Riesgo. Estretegia Financiera N 230\.Uribe Correa, S. (2002). Metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales. ARFO Editores e Impresores Ltda.Urteaga, & Izagirre. (2013). La construcción social del riesgo. . Revista de metodología de ciencias sociales. EMPIRIA, 147-170.Vargas Paez, A. C. (2019). Asymmetric Volatility Spillovers of Financial Markets:An Application to Colombia. Universidad Nacional.https://conganat.uninet.edu/IVCVHAP/PDF/C020.pdfPortafolio accionarioEcopetrolValue at RiskSimulador de Monte carloCorrelaciones condicionalesSpillover volátilEfecto contagioSimulador de Monte CarloVaR; DCC – GARCHORIGINALMonografía - Zambrano Monroy, Julieth Paola; Herrera Velásquez, Francy Ruthney.pdfMonografía - Zambrano Monroy, Julieth Paola; Herrera Velásquez, Francy Ruthney.pdfapplication/pdf2397840https://repositorio.unicolmayor.edu.co/bitstream/unicolmayor/3485/1/Monograf%c3%ada%20-%20Zambrano%20Monroy%2c%20Julieth%20Paola%3b%20Herrera%20Vel%c3%a1squez%2c%20Francy%20Ruthney.pdf7958fd9677a9689cbdb5c0a6737b1205MD51open accessCARTAD~1.PDFCARTAD~1.PDFapplication/pdf416736https://repositorio.unicolmayor.edu.co/bitstream/unicolmayor/3485/2/CARTAD~1.PDFa051edc39421fc40d1c098fbf62e057eMD52metadata only accessFORMAT~1.PDFFORMAT~1.PDFapplication/pdf161321https://repositorio.unicolmayor.edu.co/bitstream/unicolmayor/3485/3/FORMAT~1.PDFab3f7ea5bcad641a66786b51fe77408aMD53metadata only accessTEXTMonografía - Zambrano Monroy, Julieth Paola; Herrera Velásquez, Francy Ruthney.pdf.txtMonografía - Zambrano Monroy, Julieth Paola; Herrera Velásquez, Francy Ruthney.pdf.txtExtracted texttext/plain72790https://repositorio.unicolmayor.edu.co/bitstream/unicolmayor/3485/4/Monograf%c3%ada%20-%20Zambrano%20Monroy%2c%20Julieth%20Paola%3b%20Herrera%20Vel%c3%a1squez%2c%20Francy%20Ruthney.pdf.txt49229a7a6b91c3092d1e32c81ff7fa01MD54open accessCARTAD~1.PDF.txtCARTAD~1.PDF.txtExtracted texttext/plain946https://repositorio.unicolmayor.edu.co/bitstream/unicolmayor/3485/6/CARTAD~1.PDF.txtf849b404027ba4afde499826704da3b4MD56metadata only accessFORMAT~1.PDF.txtFORMAT~1.PDF.txtExtracted texttext/plain1168https://repositorio.unicolmayor.edu.co/bitstream/unicolmayor/3485/8/FORMAT~1.PDF.txt66e02392f3568d552bd990aad26655a7MD58metadata only accessTHUMBNAILMonografía - Zambrano Monroy, Julieth Paola; Herrera Velásquez, Francy Ruthney.pdf.jpgMonografía - Zambrano Monroy, Julieth Paola; Herrera Velásquez, Francy Ruthney.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5935https://repositorio.unicolmayor.edu.co/bitstream/unicolmayor/3485/5/Monograf%c3%ada%20-%20Zambrano%20Monroy%2c%20Julieth%20Paola%3b%20Herrera%20Vel%c3%a1squez%2c%20Francy%20Ruthney.pdf.jpgbb2b0334f8c19682a915745822aff8adMD55open accessCARTAD~1.PDF.jpgCARTAD~1.PDF.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg8600https://repositorio.unicolmayor.edu.co/bitstream/unicolmayor/3485/7/CARTAD~1.PDF.jpge6bc554a432712c292e73a7f6016e7b6MD57metadata only accessFORMAT~1.PDF.jpgFORMAT~1.PDF.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg8543https://repositorio.unicolmayor.edu.co/bitstream/unicolmayor/3485/9/FORMAT~1.PDF.jpg8074f26e176eb8dcc9f4cead66f2cc11MD59metadata only accessunicolmayor/3485oai:repositorio.unicolmayor.edu.co:unicolmayor/34852024-05-11 03:00:50.539An error occurred on the license name.|||https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/open accessBiblioteca Digital Unicolmayorrepositorio@unicolmayor.edu.co |