Contagio financiero y spillovers volátiles sobre Ecopetrol S.A en los años 2015 -2019.
Este documento busca identificar la presencia de un efecto contagio y spillovers volátiles entre el portafolio accionario y financiero de la empresa colombiana Ecopetrol, durante el periodo de análisis 2015– 2019. Para este ejercicio se utiliza las metodologías Value at Risk (VaR), Modelo GARCH Mult...
- Autores:
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Zambrano Monroy, Julieth Paola
Herrera Velásquez, Francy Ruthney
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Colegio Mayor de Cundinamarca
- Repositorio:
- Repositorio Colegio Mayor de Cundinamarca
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unicolmayor.edu.co:unicolmayor/3485
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/3485
- Palabra clave:
- Portafolio accionario
Ecopetrol
Value at Risk
Simulador de Monte carlo
Correlaciones condicionales
Spillover volátil
Efecto contagio
Simulador de Monte Carlo
VaR; DCC – GARCH
- Rights
- closedAccess
- License
- Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2021