Contagio financiero y spillovers volátiles sobre Ecopetrol S.A en los años 2015 -2019.

Este documento busca identificar la presencia de un efecto contagio y spillovers volátiles entre el portafolio accionario y financiero de la empresa colombiana Ecopetrol, durante el periodo de análisis 2015– 2019. Para este ejercicio se utiliza las metodologías Value at Risk (VaR), Modelo GARCH Multivariado Condicional DCC, y Simulador de Montecarlo, con el objetivo de evaluar las correlaciones condicionales entre los retornos mensuales de los portafolios. Los resultados revelan que efectivamente la volatilidad posee efectos de contagio financiero en ambos portafolios pero su mayor participación se observó en el financiero, del mismo modo el portafolio accionario presenta volatilidades externas e internas con incrementos en la correlación dinámica condicional, dando por entendido presencia de Spillover Volátiles de alto impacto en el periodo de estudio.

• Autores: Zambrano Monroy, Julieth Paola; Herrera Velásquez, Francy Ruthney
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2021
• Institución: Colegio Mayor de Cundinamarca
• Repositorio: Repositorio Colegio Mayor de Cundinamarca
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unicolmayor.edu.co:unicolmayor/3485
• Acceso en línea: https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/3485
• Palabra clave: Portafolio accionario; Ecopetrol; Value at Risk; Simulador de Monte carlo; Correlaciones condicionales; Spillover volátil; Efecto contagio; Simulador de Monte Carlo; VaR; DCC – GARCH
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