Análisis comparativo de eficiencia entre Brasil, México y Estados Unidos.

Este artículo busca contrastar la eficiencia débil de los índices bursátiles de Brasil, México y Estados Unidos, desde el supuesto de que un mercado eficiente no es predecible. Con este propósito se evalúa la predictibilidad usando la prueba de rachas y el ratio de varianza automático, en el periodo...

Full description

Autores:

Duarte-Duarte, Juan Benjamín
Sierra-Suárez, Katherine Julieth
Rueda-Ortiz, Víctor Alfonso

Tipo de recurso:

Article of investigation

Fecha de publicación:

2015

Institución:

Universidad Católica de Colombia

Repositorio:

RIUCaC - Repositorio U. Católica

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/29254

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/10983/29254
https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2015.7.2.7

Palabra clave:

Runs test
Automatic variance ratio
Market efficiency
Test de rachas
Ratio de varianza automático
Eficiencia de mercados
Teste de aleatoriedade
Rácio da variância automático
Eficiência de mercados

Rights

openAccess

License

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