Las primas de riesgo de renta variable ex post y los ciclos económicos en Colombia : una investigación empírica utilizando los filtros de Kalman y Hodrick-Prescott.

Este artículo pretende indagar por la relación existente entre la prima por riesgo ex post (ERP) del mercado accionario colombiano y los ciclos económi- cos observados para este país, a través de las metodologías del filtro mecánico de Hodrick-Prescott y el filtro de Kalman. Así, se plantea un model...

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Autores:

Gómez-Sánchez, Andrés Mauricio
Astaiza-Gómez, José Gabriel

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2015

Institución:

Universidad Católica de Colombia

Repositorio:

RIUCaC - Repositorio U. Católica

Idioma:

eng

OAI Identifier:

oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/29248

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/10983/29248
https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2015.7.1.6

Palabra clave:

Risk premium
Economic activity
Economic cycle
Kalman filter
Hodrick-prescott filter
Colombian stock market
Prima por riesgo
Actividad económica
Ciclo económico
Filtro de kalman
Filtro de hodrick-prescott
Mercado accionario colombiano
Prêmio por risco
Atividade econômica
Ciclo econômico
Filtro de kalman
Filtro de hodrick-prescott
Mercado acionário colombiano

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