Análisis comparativo de eficiencia entre Brasil, México y Estados Unidos

This article seeks to contrast the weak form efficiency of the Brazilian, US, and Mexican stock indexes, based on the assumption that an efficient market is not predictable. With this goal in mind, we assessed predictability using runs tests and automatic variance ratio, in the 1995-2014 period. The...

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Autores:
Duarte-Duarte, Juan Benjamín
Sierra-Suárez, Katherine Julieth
Rueda-Ortiz, Víctor Alfonso
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad Católica de Colombia
Repositorio:
RIUCaC - Repositorio U. Católica
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/17534
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10983/17534
Palabra clave:
TEST DE RACHAS
RATIO DE VARIANZA AUTOMÁTICO
EFICIENCIA DE MERCADOS
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openAccess
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Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2015