Análisis comparativo de eficiencia entre Brasil, México y Estados Unidos

This article seeks to contrast the weak form efficiency of the Brazilian, US, and Mexican stock indexes, based on the assumption that an efficient market is not predictable. With this goal in mind, we assessed predictability using runs tests and automatic variance ratio, in the 1995-2014 period. The...

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Autores:

Duarte-Duarte, Juan Benjamín
Sierra-Suárez, Katherine Julieth
Rueda-Ortiz, Víctor Alfonso

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2015

Institución:

Universidad Católica de Colombia

Repositorio:

RIUCaC - Repositorio U. Católica

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/17534

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/10983/17534

Palabra clave:

TEST DE RACHAS
RATIO DE VARIANZA AUTOMÁTICO
EFICIENCIA DE MERCADOS

Rights

openAccess

License

Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2015