Integración entre mercados de petróleo de diferente calidad con base en las correlaciones condicionales dinámicas.
Este artículo prueba el grado de integración de México en los mercados internacionales del petróleo a través de la evolución de las correlaciones dinámicas en periodos estables, de crisis e inestables. Las estimaciones del modelo GARCH-CCD muestran que las correlaciones son positivas y cambian con e...
- Autores:
-
De Jesús-Gutiérrez, Raúl
- Tipo de recurso:
- Article of investigation
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Católica de Colombia
- Repositorio:
- RIUCaC - Repositorio U. Católica
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/29404
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10983/29404
https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2019.11.2.8
- Palabra clave:
- Financial crises
Integration crude oil markets
Dynamics conditional correlations
Correlaciones condicionales dinámicas
Crisis financieras
Integración de los mercados de petróleo
Correlações condicionais dinâmicas
Crises financeiras
Integração dos mercados de petróleo
- Rights
- openAccess
- License
- Raúl de Jesús Gutiérrez - 2019