Análisis de la influencia de la pandemia de COVID-19 sobre la transmisión de volatilidad en la colaboración de los mercados de valores extranjeros e indios
El artículo evalúa el impacto de la COVID-19 en la transmisión de volatilidad del mercado bursátil en la India utilizando índices de acciones (NSE, Bolsa Nacional de Valores de India) y de bonos (Foreign Exchange). El artículo utilizó el modelo TGARCH (1,1) para evaluar la volatilidad de los índices...
- Autores:
-
Das, Runumi
Debnath, Arabinda
- Tipo de recurso:
- Article of investigation
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Católica de Colombia
- Repositorio:
- RIUCaC - Repositorio U. Católica
- Idioma:
- eng
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/29480
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10983/29480
https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.v14.n2.2022.5
- Palabra clave:
- stock
stock indices
spillover
NSE
TGARCH
VAR-BEKK
GARCH
foreign exchange
volatility
volatility spillover
bolsa de valores
índices bursátiles
cambio de divisas
volatilidad
transmisión de volatilidad
NSE
TGARCH
VAR-BEKK-GARCH
- Rights
- openAccess
- License
- Runumi Das, Arabinda Debnath - 2022