Pronósticos de volatilidad del tipo de cambio: Un enfoque vectorial aplicado al caso de México

Objetivos: El objetivo de la investigación es identificar las variables macro-fundamentales que influyen en el comportamiento de la tasa de cambio nominal Peso Mexicano – Dólar Estadounidense en México durante el período de 1995 a 2020. Métodos: La metodología lleva a cabo un análisis de series de t...

Full description

Autores:

Cardona, Carlos David
Juan Pablo, Sabogal
Casas, Daniel Felipe
Sepulveda, Alejandra

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Universidad de Cartagena

Repositorio:

Repositorio Universidad de Cartagena

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.unicartagena.edu.co:11227/17934

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/11227/17934
https://doi.org/10.32997/pe-2023-4706

Palabra clave:

VAR
Exchange rate
International finances
Foreign exchange
Divisas
México
Finanzas internacionales
Modelos de pronóstico
Pronóstico de volatilidad
Tasa de cambio
VAR

Rights

openAccess

License

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