Optimización de una cartera de inversión de renta variable
En este trabajo se hace una aplicación del modelo de selección de cartera de inversión propuesto por Harry Markowitz, para el caso de tres instrumentos financieros de renta variable que cotizan actualmente en el mercado de capitales de México. Para ello se tomó una muestra de 3 acciones de empr...
- Autores:
-
Puebla Maldonado, Armando
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad de Cartagena
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de Cartagena
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unicartagena.edu.co:11227/13911
- Acceso en línea:
- https://doi.org/10.32997/pe-2021-3651
- Palabra clave:
- Portfolio
Risk
Performance
Linear programming
optimization
Cartera
Riesgo
Rendimiento
Programación lineal
optimización
- Rights
- openAccess
- License
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0