Optimización de una cartera de inversión de renta variable

En este trabajo se hace una aplicación del modelo de selección de cartera de inversión propuesto por Harry Markowitz, para el caso de tres instrumentos financieros de renta variable que cotizan actualmente en el mercado de capitales de México. Para ello se tomó una muestra de 3 acciones de empr...

Full description

Autores:
Puebla Maldonado, Armando
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad de Cartagena
Repositorio:
Repositorio Universidad de Cartagena
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unicartagena.edu.co:11227/13911
Acceso en línea:
https://doi.org/10.32997/pe-2021-3651
Palabra clave:
Portfolio
Risk
Performance
Linear programming
optimization
Cartera
Riesgo
Rendimiento
Programación lineal
optimización
Rights
openAccess
License
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0