Estimación Bayesiana para el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) en modelos de series financieras con relaciones de dependencia no lineal en Colombia
El Valor en Riesgo (VaR), se define como la máxima perdida que se puede tener en la inversión de un portafolio con un determinado nivel de confianza, en un periodo determinado, en condiciones normales del mercado. Para calcularlo, existen diversas herramientas paramétricas y no paramétricas que se f...
- Autores:
-
Triana, Daniel
Torres Aponte, Luis Miguel
Alba, Miguel Ángel
Pineda Ríos, Wilmer
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Universidad Santo Tomás
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/14885
- Palabra clave:
- Valor en riesgo, cópulas, dependencia no lineal.
- Rights
- License
- Copyright (c) 2018 Comunicaciones en Estadística