Una revisión de los modelos de volatilidad estocástica
In economics, a good part of the processes observed over time arise as the result of effects of latent variables, ie processes not directly observable. This is the case of the volatility of financial market returns, which has been shaped since the early 80s using ARCH and GARCH conditional variance mo...
- Autores:
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Tamayo Medina, Ronne
Rodríguez Pinzón, Heivar Yesid
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Universidad Santo Tomás
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/39542
- Acceso en línea:
- https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/32
http://hdl.handle.net/11634/39542
- Palabra clave:
- Filtro Kalman
modelos de estado-espacio
modelos de volatilidad estocástica
- Rights
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2