Una revisión de los modelos de volatilidad estocástica

In economics, a good part of the processes observed over time arise as the result of effects of latent variables, ie processes not directly observable. This is the case of the volatility of financial market returns, which has been shaped since the early 80s using ARCH and GARCH conditional variance mo...

Full description

Autores:
Tamayo Medina, Ronne
Rodríguez Pinzón, Heivar Yesid
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Universidad Santo Tomás
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/39542
Acceso en línea:
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/32
http://hdl.handle.net/11634/39542
Palabra clave:
Filtro Kalman
modelos de estado-espacio
modelos de volatilidad estocástica
Rights
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2