Uso de modelos de volatilidad estocástica para valoración de riesgo cambiario
Market risk valuation is very important not only for financial theoreticians but for the applied job. When using daily time series on exchange rates, the use of RiskMetricsTM strategy, in conjunction with GARCH models, is common place. Many authors, in several contexts, have pointed out the inconveni...
- Autores:
-
Zea Castro, José Fernando
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Universidad Santo Tomás
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/39574
- Acceso en línea:
- https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/64
http://hdl.handle.net/11634/39574
- Palabra clave:
- Modelos GARCH
modelos de volatilidad estocástica
valor en riesgo
- Rights
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2