Funciones isoelásticas de utilidad, rejillas trinomiales, volatilidad y aversión al riesgo cambiante: Un modelo de valuación con opciones reales de empresas de base tecnológica

La valoración de inversiones en I&D, intangibles y empresas de base tecnológica (ebt) requiere de modelos que valoren: flexibilidad estratégica, volatilidad cambiante según ciclo de vida y riesgos sin activos financieros gemelos. En mercados incompletos e imperfectos, los riesgos deben valor...

Full description

Autores:
S. Milanesi, Gastón
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Universidad Santo Tomás
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/41311
Acceso en línea:
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/activos/article/view/6258
Palabra clave:
Isoelastic functions
risk aversion
changing volatility
trinomial lattice
technological basis firms
Funciones isoelásticas
aversión al riesgo
volatilidad cambiante
rejillas trinomiales
empresas de base tecnológica
Rights
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2