Funciones isoelásticas de utilidad, rejillas trinomiales, volatilidad y aversión al riesgo cambiante: Un modelo de valuación con opciones reales de empresas de base tecnológica
La valoración de inversiones en I&D, intangibles y empresas de base tecnológica (ebt) requiere de modelos que valoren: flexibilidad estratégica, volatilidad cambiante según ciclo de vida y riesgos sin activos financieros gemelos. En mercados incompletos e imperfectos, los riesgos deben valor...
- Autores:
-
S. Milanesi, Gastón
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Universidad Santo Tomás
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/41311
- Palabra clave:
- Isoelastic functions
risk aversion
changing volatility
trinomial lattice
technological basis firms
Funciones isoelásticas
aversión al riesgo
volatilidad cambiante
rejillas trinomiales
empresas de base tecnológica
- Rights
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2