Valoración de credit default swap aplicación del modelo de Jarrow y Turnbull en un bono de deuda privada en Colombia

El estudio presenta la aplicación empírica de un modelo de forma reducida para la estimación de probabilidades default, el cual ofrece bondades frente a otros modelos, porque permite no solo utilizarse para el cálculo de la probabilidad de default, sino también para la valoración del derivado de cré...

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Autores:
Pinto Suárez, Carlos Javier
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Universidad Santo Tomás
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/36504
Acceso en línea:
http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/LEBRET/article/view/1954
http://hdl.handle.net/11634/36504
Palabra clave:
Rights
License
Derechos de autor 2018 Revista Lebret
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