Valoración de credit default swap aplicación del modelo de Jarrow y Turnbull en un bono de deuda privada en Colombia

El estudio presenta la aplicación empírica de un modelo de forma reducida para la estimación de probabilidades default, el cual ofrece bondades frente a otros modelos, porque permite no solo utilizarse para el cálculo de la probabilidad de default, sino también para la valoración del derivado de cré...