Modelo de volatilidad en un mercado financiero colombiano
En este trabajo se presenta una breve introducción a los instrumentos estadísticos y modelos necesarios para explicar la volatilidad de los precios de activos, al seguir la metodología de series temporales e involucrar el efecto de heterocedasticidad condicional. Con estos lineamientos definidos, se...
- Autores:
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Cortes Garcia, Christian Camilo
Cangrejo Esquivel, Alvaro Javier
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Universidad Santo Tomás
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/14880
- Palabra clave:
- Volatilidad condicional, volatilidad estocástica, función de autocorrelación, retornos diarios, distribución GED, criterios de información bayesiano
- Rights
- License
- Copyright (c) 2018 Comunicaciones en Estadística