Pronóstico del precio de la energía en Colombia por medio de modelos GARCH y Redes Neuronales Recurrentes

El precio de la energía es una variable con una alta volatilidad debido a la gran cantidad de factores influyentes que causan picos y variaciones fuertes en ciertos periodos, por esta razón se realizará un modelado del precio de la energía por medio de modelos utilizados frecuentemente para el trata...

Full description

Autores:

Huertas, Juan Sebastian

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2021

Institución:

Universidad Santo Tomás

Repositorio:

Repositorio Institucional USTA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.usta.edu.co:11634/35374

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/11634/35374

Palabra clave:

Energy
Recurrent neural networks
GARCH
AIC
BIC
ARCH
Redes neuronales (Computadores)
Volatilidad
Economía de la Energía
Energía
Redes neuronales recurrentes
GARCH
ARCH
AIC
BIC
ARCH

Rights

openAccess

License

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia