Backtesting Limpio
El plan de mejora tiene como objetivo brindar una herramienta que permita al área de Riesgo de portafolio evaluar la efectividad del modelo estadístico del cálculo del VaR (Value at risk) que se ejecuta diariamente y que permite evidenciar el valor máximo de pérdida por día que puede tener el portaf...
- Autores:
-
Cortes Quintero, Nicole Tatiana
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/50381
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11634/50381
- Palabra clave:
- Backtesting
Kupiec
VaR (Value at risk)
Portfolio risk
Negocios Internacionales
Plan de Mejora
Modelo Estadístico
Backtesting
Kupiec
Riesgo de portafolio
VaR (Valor en riesgo)
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
| Summary: | El plan de mejora tiene como objetivo brindar una herramienta que permita al área de Riesgo de portafolio evaluar la efectividad del modelo estadístico del cálculo del VaR (Value at risk) que se ejecuta diariamente y que permite evidenciar el valor máximo de pérdida por día que puede tener el portafolio, de tal manera que mediante el comportamiento del mercado los traders puedan ejecutar las operaciones pertinentes y eviten una pérdida de valor al portafolio. Se presenta el proceso de cálculo del VaR regulatorio que aplica y solicita la Superintendencia Financiera de Colombia, el VaR EWMA que calcula internamente la compañía para un mayor nivel de confianza, finalmente presentar el proceso de evaluación del modelo estadístico del cálculo del VaR utilizando el método de Kupiec bajo un horizonte de tiempo a un (1) año y un nivel de confianza del 99%. |
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