Backtesting Limpio

El plan de mejora tiene como objetivo brindar una herramienta que permita al área de Riesgo de portafolio evaluar la efectividad del modelo estadístico del cálculo del VaR (Value at risk) que se ejecuta diariamente y que permite evidenciar el valor máximo de pérdida por día que puede tener el portaf...

Full description

Autores:

Cortes Quintero, Nicole Tatiana

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Universidad Santo Tomás

Repositorio:

Repositorio Institucional USTA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.usta.edu.co:11634/50381

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/11634/50381

Palabra clave:

Backtesting
Kupiec
VaR (Value at risk)
Portfolio risk
Negocios Internacionales
Plan de Mejora
Modelo Estadístico
Backtesting
Kupiec
Riesgo de portafolio
VaR (Valor en riesgo)

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