Índice bursátil de la bolsa de valores de Colombia y tipo de cambio en Colombia: Un análisis de modelos VAR, para el periodo (2008-2017)

La presente investigación tiene como objetivo observar la causalidad existente entre la variable económica Tasa Representativa del Mercado y la variable financiera índice bursátil COLCAP de la bolsa de valores de Colombia para el periodo 2008 – 2017, mediante un modelo econométrico conocido como Vec...

Full description

Autores:
Quebrada Bautista, Cristian Camilo
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/16388
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/16388
Palabra clave:
Stationarity
Heteroscedasticity
homoscedasticity
VAR models
Econometría
Crecimiento económico
Bolsa de valores
Estacionariedad
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description La presente investigación tiene como objetivo observar la causalidad existente entre la variable económica Tasa Representativa del Mercado y la variable financiera índice bursátil COLCAP de la bolsa de valores de Colombia para el periodo 2008 – 2017, mediante un modelo econométrico conocido como Vectores Autorregresivos (VAR), donde se concluyó, que, ante aumentos o disminuciones de la TRM, el COLCAP presenta variaciones. Por ejemplo, cuando la variable económica crezca la variable financiera disminuye su valor o viceversa.
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