Índice bursátil de la bolsa de valores de Colombia y tipo de cambio en Colombia: Un análisis de modelos VAR, para el periodo (2008-2017)

La presente investigación tiene como objetivo observar la causalidad existente entre la variable económica Tasa Representativa del Mercado y la variable financiera índice bursátil COLCAP de la bolsa de valores de Colombia para el periodo 2008 – 2017, mediante un modelo econométrico conocido como Vec...

Full description

Autores:

Quebrada Bautista, Cristian Camilo

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2018

Institución:

Universidad Santo Tomás

Repositorio:

Repositorio Institucional USTA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.usta.edu.co:11634/16388

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/11634/16388

Palabra clave:

Stationarity
Heteroscedasticity
homoscedasticity
VAR models
Econometría
Crecimiento económico
Bolsa de valores
Estacionariedad
Heteroscedasticidad
Homocedasticidad
Modelos VAR

Rights

openAccess

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