Índice bursátil de la bolsa de valores de Colombia y tipo de cambio en Colombia: Un análisis de modelos VAR, para el periodo (2008-2017)
La presente investigación tiene como objetivo observar la causalidad existente entre la variable económica Tasa Representativa del Mercado y la variable financiera índice bursátil COLCAP de la bolsa de valores de Colombia para el periodo 2008 – 2017, mediante un modelo econométrico conocido como Vec...
- Autores:
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Quebrada Bautista, Cristian Camilo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/16388
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11634/16388
- Palabra clave:
- Stationarity
Heteroscedasticity
homoscedasticity
VAR models
Econometría
Crecimiento económico
Bolsa de valores
Estacionariedad
Heteroscedasticidad
Homocedasticidad
Modelos VAR
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
| Summary: | La presente investigación tiene como objetivo observar la causalidad existente entre la variable económica Tasa Representativa del Mercado y la variable financiera índice bursátil COLCAP de la bolsa de valores de Colombia para el periodo 2008 – 2017, mediante un modelo econométrico conocido como Vectores Autorregresivos (VAR), donde se concluyó, que, ante aumentos o disminuciones de la TRM, el COLCAP presenta variaciones. Por ejemplo, cuando la variable económica crezca la variable financiera disminuye su valor o viceversa. |
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