Identificación del modelo TAR cuando el proceso de ruido sigue una distribución generalizada del error y verificación empírica de la estimación de los parámetros

En este trabajo de grado se identifican los órdenes autorregresivos del modelo TAR (threshold autoregressive) asumiendo los demás parámetros estructurales conocidos tomando como referencia paquete TAR de Zhang and Nieto (2017), adecuándolo a modelos TAR con ruido GED (distribución generalizada del e...

Full description

Autores:
Castro Toloza, Deysi Yurany
Tipo de recurso:
Masters Thesis
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/22347
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/22347
Palabra clave:
TAR Models
GED noise
Gibbs sampler
Monte Carlo
Bayesian estimation
Instrumental variables (Statistics)
Estimation theory
Variables instrumentales (Estadística)
Teoría de estimación
Estadística para administradores -- Casos
Modelos TAR
Ruido GED
Monte Carlo
Estimación bayesiana
Muestreador de Gibbs
Rights
openAccess
License
CC0 1.0 Universal