Modelo Black-76: ajuste al modelo inicial de Black-Scholes (1973) para valorar opciones sobre instrumentos de renta fija
This paper presents the transformation that must have the Black- Scholes model (1973) to fit a valuation methodology of options on fixed income securities known as Black-76 (1976). To derive the formulation, it is a brief introduction to the theory of options, then it is exposed the Black-Scholes mo...
- Autores:
-
Herrera Cardona, Luis Guillermo
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Universidad de San Buenaventura
- Repositorio:
- Repositorio USB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/5332
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10819/5332
- Palabra clave:
- Modelo Black-76
Opción call y put
Strike
Valoración de opciones
Renta fija
Black-76 Model
Call and put option
strike
Option pricing
Fixed income
Strike
Valoración de opciones
Títulos valores
- Rights
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia