Relación de causalidad de variables macroeconómicas locales y globales sobre el índice COLCAP
En mercados financieros, las variables macroeconómicas locales y globales tienen relación con el comportamiento del índice accionario colombiano COLCAP, esta relación es comprobada por medio del criterio de cointegración, para conocer la causalidad de las variables. Como resultado, la Tasa de la Res...
- Autores:
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Acevedo Prins, Natalia María
Jiménez Gómez, Luis Miguel
Castaño Giraldo, Nelson Eduardo
- Tipo de recurso:
- Article of investigation
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Tecnológico de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio Tdea
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:dspace.tdea.edu.co:tdea/4085
- Acceso en línea:
- https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/4085
- Palabra clave:
- Vector de corrección de errores
Vector correction of errors
Cointegración
Cointegration
Variables macroeconómicas
Macroeconomic variables
Índices bursátiles
Stock indices
Mercado financiero
Marché financier
Financial markets
- Rights
- openAccess
- License
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
| Summary: | En mercados financieros, las variables macroeconómicas locales y globales tienen relación con el comportamiento del índice accionario colombiano COLCAP, esta relación es comprobada por medio del criterio de cointegración, para conocer la causalidad de las variables. Como resultado, la Tasa de la Reserva Federal de Estado Unidos y el tipo de cambio entre el dólar y el peso colombiano tienen incidencia inversa sobre el índice como variables globales. La tasa de intervención tomada como variable local, tiene efecto inverso sobre el índice, mientras que, la producción real del país es directamente proporcional. Palabras claves: Vector de Corrección de Errores, cointegración, variables macroeconómicas, índices bursátiles. |
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