Relación de causalidad de variables macroeconómicas locales y globales sobre el índice COLCAP

En mercados financieros, las variables macroeconómicas locales y globales tienen relación con el comportamiento del índice accionario colombiano COLCAP, esta relación es comprobada por medio del criterio de cointegración, para conocer la causalidad de las variables. Como resultado, la Tasa de la Res...

Full description

Autores:

Acevedo Prins, Natalia María
Jiménez Gómez, Luis Miguel
Castaño Giraldo, Nelson Eduardo

Tipo de recurso:

Article of investigation

Fecha de publicación:

2016

Institución:

Tecnológico de Antioquia

Repositorio:

Repositorio Tdea

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:dspace.tdea.edu.co:tdea/4085

Acceso en línea:

https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/4085

Palabra clave:

Vector de corrección de errores
Vector correction of errors
Cointegración
Cointegration
Variables macroeconómicas
Macroeconomic variables
Índices bursátiles
Stock indices
Mercado financiero
Marché financier
Financial markets

Rights

openAccess

License

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