Inclusión de futuros de energía eléctrica en portafolios de acciones

El propósito de este trabajo es medir el efecto de incluir un contrato de futuros de energía eléctrica en un portafolio de acciones. Se modeliza el precio de las acciones con un Modelo Browniano Geométrico Multivariado, mientras que el modelo de futuros sobre energía eléctrica empleado considera la...

Full description

Autores:

Rendón García, Juan Fernando
Trespalacios Carrasquilla, Alfredo
Villada Medina, Hernán Darío
Vanegas López, Juan Gabriel

Tipo de recurso:

Article of investigation

Fecha de publicación:

2021

Institución:

Tecnológico de Antioquia

Repositorio:

Repositorio Tdea

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:dspace.tdea.edu.co:tdea/2731

Acceso en línea:

https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/2731

Palabra clave:

Gestión de riesgos
Risk management
Gestão do risco
Teoría moderna de portafolios
Modern portfolio theory
Selección de portafolios
Portfolio selection
Futuros de energía eléctrica
Electricity futures contracts
Mercados de energía eléctrica
Electricity markets.

Rights

openAccess

License

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/