EGARCH: un modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras

En la modelación de las volatilidades con cambios súbitos, es imperativo usar modelos que permitan describir y analizar el dinamismo de la volatilidad, ya que los inversionistas, entre otras cosas, pueden estar interesados en estimar la tasa de retorno y la volatilidad de un instrumento financiero u...

Full description

Autores:
Fernández Castaño, Horacio
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad de Medellín
Repositorio:
Repositorio UDEM
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.udem.edu.co:11407/807
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11407/807
Palabra clave:
EGARCH
asimétrico
volatilidad
efecto de apalancamiento
IGBC
bolsa de valores - Colombia
Rights
License
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