EGARCH: un modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras

En la modelación de las volatilidades con cambios súbitos, es imperativo usar modelos que permitan describir y analizar el dinamismo de la volatilidad, ya que los inversionistas, entre otras cosas, pueden estar interesados en estimar la tasa de retorno y la volatilidad de un instrumento financiero u...

Full description

Autores:

Fernández Castaño, Horacio

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2010

Institución:

Universidad de Medellín

Repositorio:

Repositorio UDEM

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.udem.edu.co:11407/807

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/11407/807

Palabra clave:

EGARCH
asimétrico
volatilidad
efecto de apalancamiento
IGBC
bolsa de valores - Colombia

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License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/