(2010). EGARCH: Un modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras.
Chicago Style (17th ed.) CitationEGARCH: Un Modelo Asimétrico Para Estimar La Volatilidad De Series Financieras. 2010.
MLA (8th ed.) CitationEGARCH: Un Modelo Asimétrico Para Estimar La Volatilidad De Series Financieras. 2010.
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