APA (7th ed.) Citation

(2010). EGARCH: Un modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras.

Chicago Style (17th ed.) Citation

EGARCH: Un Modelo Asimétrico Para Estimar La Volatilidad De Series Financieras. 2010.

MLA (8th ed.) Citation

EGARCH: Un Modelo Asimétrico Para Estimar La Volatilidad De Series Financieras. 2010.

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