Una aplicación del modelo EGARCH para estimar la volatilidad de series financieras

En este artículo, que constituye la segunda de dos entregas, se hace una aplicación del modelo asimétrico EGARCH para estudiar la dinámica del índice general de la bolsa de valores de Colombia (IGBC) y de su volatilidad. En la primera entrega se hizo una breve revisión del modelo GARCH, y se mostró...

Full description

Autores:
Fernández Castaño, Horacio
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad de Medellín
Repositorio:
Repositorio UDEM
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.udem.edu.co:11407/797
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11407/797
Palabra clave:
EGARCH
asimétrico
volatilidad
efecto de apalancamiento
IGBC
bolsa de valores - Colombia
Rights
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/