Una aplicación del modelo EGARCH para estimar la volatilidad de series financieras
En este artículo, que constituye la segunda de dos entregas, se hace una aplicación del modelo asimétrico EGARCH para estudiar la dinámica del índice general de la bolsa de valores de Colombia (IGBC) y de su volatilidad. En la primera entrega se hizo una breve revisión del modelo GARCH, y se mostró...
- Autores:
-
Fernández Castaño, Horacio
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad de Medellín
- Repositorio:
- Repositorio UDEM
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.udem.edu.co:11407/797
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11407/797
- Palabra clave:
- EGARCH
asimétrico
volatilidad
efecto de apalancamiento
IGBC
bolsa de valores - Colombia
- Rights
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/