Valor en riesgo para un portafolio con opciones financieras

En este artículo se presentan y aplican diferentes formulaciones matemáticas, exactas y aproximadas, para el cálculo del valor en riesgo (VaR) de algunos portafolios con activos financieros, haciendo especial énfasis en aquellos que contienen opciones financieras. El uso y pertinencia de tales formu...

Full description

Autores:

Grajales Correa, Carlos Alexánder
Pérez Ramírez, Fredy Ocaris

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2010

Institución:

Universidad de Medellín

Repositorio:

Repositorio UDEM

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.udem.edu.co:11407/773

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/11407/773

Palabra clave:

VaR
EWMA
movimiento browniano
opciones financieras
valor en riesgo (VAR)
modelo EWMA
riesgo (finanzas)

Rights

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/