Estudio de efectos asimétricos y día de la semana en el índice de volatilidad 'VIX'

En este trabajo se estudian los efectos asimétricos y día de la semana en el Índice de Volatilidades VIX de la Chicago Board Option Exchange del 02/01/2003 al 30/03/2007. Se utilizan modelos GARCH asumiendo innovaciones gaussianas, t-student y de la distribución generalizada de los errores (GED). Pa...

Full description

Autores:

Álvarez Franco, Pilar Beatriz
Restrepo, Diego Alexánder
Pérez, Fredy Ocaris

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2007

Institución:

Universidad de Medellín

Repositorio:

Repositorio UDEM

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.udem.edu.co:11407/871

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/11407/871

Palabra clave:

Modelos GARCH
efectos asimétricos;
VIX
efecto día de la semana

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License

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