La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo: un ejercicio para la economía colombiana, 2001-2006

Este artículo analiza diversas metodologías para la modelación de la volatilidad de la tasa de interés a corto plazo. Específicamente se analizarán los resultados que se obtienen a través de la especificación CKLS, heterocedasticidad condicionada y mixta. Los hechos estilizados enseñan que la mejor...

Full description

Autores:

Botero Ramírez, Juan Carlos
Ramírez Hassan, Andrés

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2007

Institución:

Universidad de Medellín

Repositorio:

Repositorio UDEM

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.udem.edu.co:11407/796

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/11407/796

Palabra clave:

Tasa de interés de corto plazo
modelos CKLS
modelos heterocedasticidad condicional
modelos mixtos

Rights

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/