Modelación de la volatilidad y pronóstico del precio del café

En este trabajo se presenta una revisión del modelo GARCH (heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada) y se dan algunas propiedades del proceso con sus demostraciones. Además, se presenta una aplicación a los modelos ARIMA-GARCH, considerando el precio del café desde enero 02 de 200...

Full description

Autores:
Pérez Ramírez, Fredy Ocaris
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2006
Institución:
Universidad de Medellín
Repositorio:
Repositorio UDEM
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.udem.edu.co:11407/922
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11407/922
Palabra clave:
GARCH
ARIMA
heteroscedasticidad
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café - precios
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License
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