Modelación de la volatilidad y pronóstico del precio del café

En este trabajo se presenta una revisión del modelo GARCH (heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada) y se dan algunas propiedades del proceso con sus demostraciones. Además, se presenta una aplicación a los modelos ARIMA-GARCH, considerando el precio del café desde enero 02 de 200...

Full description

Autores:

Pérez Ramírez, Fredy Ocaris

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2006

Institución:

Universidad de Medellín

Repositorio:

Repositorio UDEM

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.udem.edu.co:11407/922

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/11407/922

Palabra clave:

GARCH
ARIMA
heteroscedasticidad
volatilidad
café - precios
modelos GARCH

Rights

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/