Modelación de la volatilidad y pronóstico del precio del café

En este trabajo se presenta una revisión del modelo GARCH (heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada) y se dan algunas propiedades del proceso con sus demostraciones. Además, se presenta una aplicación a los modelos ARIMA-GARCH, considerando el precio del café desde enero 02 de 2002 hasta abril 17 de 2006. De igual manera, se muestra el modelo de predicción más acertado para la estimar el precio y la volatilidad esperada del café, con el objetivo de encontrar la mejor alternativa a la hora de decidir en la venta o compra de este producto en el futuro, buscando tener la estrategia ideal a llevarse a cabo dentro del negocio de un caficultor y lograr, de esta manera, una competencia ideal a escala mundial.

• Autores: Pérez Ramírez, Fredy Ocaris
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2006
• Institución: Universidad de Medellín
• Repositorio: Repositorio UDEM
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.udem.edu.co:11407/922
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/11407/922
• Palabra clave: GARCH; ARIMA; heteroscedasticidad; volatilidad; café - precios; modelos GARCH
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/