Modelo de selección de portafolio óptimo de acciones mediante el análisis de Black-Litterman

Dentro de las diversas teorías financieras que se enfocan en la asignación óptima de recursos en un portafolio de inversión, la propuesta de Black-Litterman es la única que incorpora las expectativas futuras que tienen los inversionistas sobre los activos en los cuales destinarán sus recursos. En es...

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Autores:
Giraldo Cárdenas, Laura; Compañía de Financiamiento Tuya S.A.
Díaz Zapata, John Malver; Compañía de Financiamiento Tuya S.A
Arboleda Ríos, Sandra Milena; Bananeras de Urabá S.A.
Galarcio Padilla, Cindy Lucia; La Soberana S.A
Lotero Botero, Jorge Enrique; Universidad Nacional
Isaza Cuervo, Felipe; Universidad de Medellín
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad de Medellín
Repositorio:
Repositorio UDEM
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.udem.edu.co:11407/2377
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11407/2377
Palabra clave:
Riesgo
Black-Litterman
gestión de portafolios
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License
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