Modelo de selección de portafolio óptimo de acciones mediante el análisis de Black-Litterman
Dentro de las diversas teorías financieras que se enfocan en la asignación óptima de recursos en un portafolio de inversión, la propuesta de Black-Litterman es la única que incorpora las expectativas futuras que tienen los inversionistas sobre los activos en los cuales destinarán sus recursos. En es...
- Autores:
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Giraldo Cárdenas, Laura; Compañía de Financiamiento Tuya S.A.
Díaz Zapata, John Malver; Compañía de Financiamiento Tuya S.A
Arboleda Ríos, Sandra Milena; Bananeras de Urabá S.A.
Galarcio Padilla, Cindy Lucia; La Soberana S.A
Lotero Botero, Jorge Enrique; Universidad Nacional
Isaza Cuervo, Felipe; Universidad de Medellín
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad de Medellín
- Repositorio:
- Repositorio UDEM
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.udem.edu.co:11407/2377
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11407/2377
- Palabra clave:
- Riesgo
Black-Litterman
gestión de portafolios
- Rights
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/