La curva de rendimientos a plazo y las expectativas de tasas de interés en los mercados colombianos de renta fija 2002-2007

¿Cómo se incorporan las expectativas de las tasas de interés en la estructura de tipos de interés en Colombia? Las dos principales teorías propuestas son la Hipótesis de las Expectativas (HE) y la Hipótesis de prima por liquidez (HPL). Este estudio contrasta ambas teorías, tanto para las tasas de lo...

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2008

Institución:

Universidad de Medellín

Repositorio:

Repositorio UDEM

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.udem.edu.co:11407/3284

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/11407/3284

Palabra clave:

Hipótesis de Expectativas
Hipótesis de la prima por liquidez
Estructura temporal de la tasa de interés
Mercado de Capitales
Renta fija
Expectations hypothesis
Liquidity preference theory
Term structure of interest rates
Capital markets
Fixed income

Rights

openAccess

License

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