Prima de la suma de dos riesgos dependientes PQD o NQD. Aplicación de algunas cópulas arquimedianas

The premium of the sum of two risks X and Y with positive dependence PQD and NQD negative dependence and its impact is studied in this paper using copulas as the general structure that governs such dependence. We propose a demonstration of Hoeffding’s lemma and is used to calculate the variance of ....

Full description

Autores:: Escalante Coterio, César E.; Delima Marsh
Sánchez Zuleta, Carmen C.; Universidad de Medellín

Tipo de recurso:: Article of journal

Fecha de publicación:: 2014

Institución:: Universidad de Medellín

Repositorio:: Repositorio UDEM

Idioma:: spa

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