Prima de la suma de dos riesgos dependientes PQD o NQD. Aplicación de algunas cópulas arquimedianas

The premium of the sum of two risks X and Y with positive dependence PQD and NQD negative dependence and its impact is studied in this paper using copulas as the general structure that governs such dependence. We propose a demonstration of Hoeffding’s lemma and is used to calculate the variance of ....

Full description

Autores:

Escalante Coterio, César E.; Delima Marsh
Sánchez Zuleta, Carmen C.; Universidad de Medellín

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2014

Institución:

Universidad de Medellín

Repositorio:

Repositorio UDEM

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.udem.edu.co:11407/1841

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/11407/1841

Palabra clave:

Risk-dependent
Archimedean copulas
dependent risk premium
measures of dependence
dependencia de riesgos
cópulas arquimedianas
prima de riesgos dependientes
medidas de dependencia

Rights

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/