Una metodología para valorar un Callable Bond

En este artículo, la metodología empleada para valorar un bono que tiene una opción call incluida (callable bond o bono redimible) viene dada por la implementación numérica del modelo de tasa corta de Hull y White, la cual se logra con un árbol trinomial de tasas. Así mismo, se presenta una aplicaci...

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2008

Institución:

Universidad de Medellín

Repositorio:

Repositorio UDEM

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.udem.edu.co:11407/3295

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/11407/3295

Palabra clave:

Modelo de tasa corta de Hull y White
Árbol trinomial de tasas
Derivado financiero
Callable bond
Hull and White short rate model
Rate trinomial tree
Financial derivative
Callable bond

Rights

openAccess

License

http://purl.org/coar/access_right/c_abf2