Predicción de volatilidad de la rentabilidad diaria del mercado del azúcar y su aplicación en la razón de cobertura

Este trabajo predice la volatilidad de la rentabilidad diaria del precio del azúcar, en el período compren­dido entre 1 de junio de 2011 y el 24 de octubre de 2013. Los datos diarios utilizados fueron los precios del azúcar, del etanol y la tasa de cambio de la moneda de Brasil (Real) en dólares. Se...

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2015

Institución:

Universidad de Medellín

Repositorio:

Repositorio UDEM

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.udem.edu.co:11407/2407

Acceso en línea:

http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1622
http://hdl.handle.net/11407/2407

Palabra clave:

Price of commodities
Energy price
coverage ratio
non linear time series
sugar
Precio de los commodities
precio de la energía
razón de cobertura
series de tiempo no lineales
azúcar
Preço dos commodities
preço da energia
razão de cobertura
séries de tempo não lineais
açúcar

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