Modelo de selección de portafolio óptimo de acciones usando el modelo de Black-Litterman

La diversificación de los portafolios de inversión y su optimización es un tema central en el ambiente financiero, por este motivo este trabajo busca establecer un modelo que le permita a los operadores del mercado, tales como comisionistas de bolsa, fondos de pensiones, y a otros gestionar portafol...

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Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2013
Institución:
Universidad de Medellín
Repositorio:
Repositorio UDEM
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.udem.edu.co:11407/4220
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11407/4220
Palabra clave:
Risk
Black-Litterman model
Portfolio management
Riesgo
Black-Litterman
Gestión de portafolios
Administración del portafolio
Portafolio de inversiones
Riesgo (Finanzas)
Acciones (Bolsa)
Rights
License
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