Modelo de selección de portafolio óptimo de acciones usando el modelo de Black-Litterman

La diversificación de los portafolios de inversión y su optimización es un tema central en el ambiente financiero, por este motivo este trabajo busca establecer un modelo que le permita a los operadores del mercado, tales como comisionistas de bolsa, fondos de pensiones, y a otros gestionar portafol...

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2013

Institución:

Universidad de Medellín

Repositorio:

Repositorio UDEM

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.udem.edu.co:11407/4220

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/11407/4220

Palabra clave:

Risk
Black-Litterman model
Portfolio management
Riesgo
Black-Litterman
Gestión de portafolios
Administración del portafolio
Portafolio de inversiones
Riesgo (Finanzas)
Acciones (Bolsa)

Rights

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/